沪深300指数三因子模型择时策略
2016-08-23
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功能:沪深300指数三因子模型择时策略。Fama的三因子认为影响股价主要取决于下面3个因子。A:市场超额收益率(RMT)B:规模因子(SMB)C:账面市值比(HML)本策略目标是根据Fama-French三因子模型构建大盘小盘风格轮动策略。
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